การออกแบบระบบติดตามแนวโน้ม
เมื่อเราออกแบบระบบติดตามแนวโน้ม นอกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีก เบื้องต้นหนึ่งในเทคนิคที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ “กฎสี่สัปดาห์” วิธีการนี้มีข้อดีหลายอย่างเช่นเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งาน
การศึกษาระบบการซื้อขาย
ในสิบปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการศึกษาอย่างมากเกี่ยวกับการสร้างระบบการซื้อขายทางเทคนิคในตลาดฟิวเจอร์ส ระบบเหล่านี้มีลักษณะเป็นอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมีอารมณ์หรือการตัดสินใจของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้ก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย จนกระทั่งเข้าสู่การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองและสาม และยังได้เพิ่มการถ่วงน้ำหนักแบบเชิงเส้นและแบบดัชนี ล่าสุด มีการนำระบบสถิติขั้นสูงเข้ามา เช่น ระบบการถดถอยเชิงเส้น
จุดมุ่งหมายของระบบ
วัตถุประสงค์หลักของระบบเหล่านี้ยังคงคือการติดตามแนวโน้ม ซึ่งหมายถึงการระบุแนวโน้มและทำการซื้อขายตามทิศทางของแนวโน้มที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ด้วยความซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้นในระบบและตัวชี้วัด มีแนวโน้มที่ไม่เหมาะสมบางอย่างที่เกิดขึ้น ผู้คนมักจะมองข้ามเครื่องมือพื้นฐานและง่าย ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีและอยู่รอดตามกาลเวลา
การศึกษาเกี่ยวกับกฎสี่สัปดาห์
ในปี 1970 แผนกบริการทางการเงินของ Dunn and Hegarty ได้เปิดตัว “คู่มือพ่อค้าคลาสสิก” ซึ่งมีการทดสอบและศึกษาระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายแสดงให้เห็นว่า ระบบ “กฎสี่สัปดาห์” ประสบความสำเร็จมากที่สุด ระบบนี้ก่อตั้งโดย Richard Donchian ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท Hilsen Lehmans
หลักการของกฎสี่สัปดาห์
ระบบตามกฎสี่สัปดาห์มีความเรียบง่าย ตามหลักการ 1 หากราคาขึ้นสูงกว่าราคาสูงสุดในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ 2 หากราคาลดต่ำกว่าราคาต่ำสุดในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย ดังที่กล่าวมา ระบบนี้มีลักษณะที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็คือระบบจะถือครองสถานะเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสถานะซื้อหรือขาย
ข้อบกพร่องของระบบ
โดยทั่วไป ระบบที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมีข้อบกพร่องพื้นฐาน เมื่อตลาดเข้าสู่สภาพที่ไม่มีแนวโน้ม มันจะยังคงอยู่ในตลาด ทำให้เกิด “ภาวะชะงักงัน” เราได้เน้นย้ำว่าเมื่ออยู่ในสภาพตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม ระบบที่จะติดตามแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพต่ำ
การปรับแต่งกฎสี่สัปดาห์
เรายังสามารถปรับแต่งกฎสี่สัปดาห์ให้ไม่ทำงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้ช่วงเวลา เช่น หนึ่งหรือสองสัปดาห์ เป็นสัญญาณในการปิดสถานะ กล่าวคือ สัญญาณ “การทะลุสี่สัปดาห์” จะต้องเกิดขึ้นถึงจะเปิดสถานะใหม่ และถ้ามีสัญญาณที่ตรงข้ามในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ก็ปิดสถานะเดิม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระบบนี้มีพื้นฐานที่มั่นคงอยู่บนหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิค สัญญาณจะถูกส่งอัตโนมัติและชัดเจน เพราะมันติดตามแนวโน้ม มันสามารถรับประกันได้ว่า ทุกครั้งที่ตลาดมีแนวโน้มสำคัญ ผู้ใช้จะยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันโครงสร้างก็ยังสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “ให้กำไรเติบโตเต็มที่ ควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในระดับต่ำ” นอกจากนี้ ระบบนี้ยังมีลักษณะการซื้อขายที่ไม่ซับซ้อนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำ
ข้อโต้แย้งต่อกฎสี่สัปดาห์
แม้ว่ากฎสี่สัปดาห์จะมีข้อดี แต่ก็มีความคิดเห็นตรงกันข้ามเช่นกัน เช่นเดียวกับระบบติดตามแนวโน้มที่พบว่าตนไม่สามารถจุดสูงสุดหรือต่ำสุดได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ระบบกฎสี่สัปดาห์จะปฏิบัติตามแนวโน้มอย่างไม่มีเงื่อนไข
ประสบการณ์ส่วนตัว
ฉันได้ทำการทดสอบระบบกฎสี่สัปดาห์เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน ผ่านการซื้อขายที่แท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะน่าผิดหวัง โดยเงินลงทุนมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% หากเป็นในภาคอุตสาหกรรมอาจจะยอมรับได้ แต่ถ้าเป็นการเก็งกำไรก็ถือว่าไม่พอใจ เมื่อเปลี่ยนแปลงเงินทุน ผลกำไรเริ่มดีขึ้น แม้การเปลี่ยนแปลงจะซับซ้อน แต่ไม่เกินระดับคณิตศาสตร์มัธยม ความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อเชื่อมโยงความยืดหยุ่นของเงินทุนเข้าไปด้วย
ข้อแนะนำสำหรับนักเก็งกำไร
ฉันอยากบอกว่า หากคุณใช้กฎสี่สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเงินทุนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยภายในหนึ่งปี คุณจะไม่ขาดทุน หากคุณมีเงินทุนเพียง 1,000 ดอลลาร์ ในหนึ่งปีอาจจะเหลือประมาณ 1,200 ดอลลาร์ แม้ว่าจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่ก็ดีกว่าการล้างพอร์ตแน่นอน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น