การศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์
สัดส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
สัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงของเทรดเดอร์เป็นส่วนสำคัญของแผนการเทรด สัดส่วนนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่สุ่มขึ้นมา คุณไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่ส่วนกำไรเท่านั้นในการกำหนดสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงของคุณได้
เนื่องจากสัดส่วนนี้สามารถทำให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพจริง ๆ ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าทำไมสัดส่วนนี้จึงมีความสำคัญต่อระบบการเทรด และนอกจากนี้การเพิ่มหรือลดสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
สัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงคืออะไร?
ในขณะที่ทำการเทรด สัดส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงของคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายกำไรของคุณและความเสี่ยงของแต่ละการเทรด ยกตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายกำไรของคุณคือ 100 จุด ความเสี่ยงคือ 50 จุด สัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงของคุณคือ 2:1
และหากเป้าหมายกำไรของคุณคือ 100 จุด ความเสี่ยงก็ยังเป็น 100 จุด ดังนั้นสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงจะเท่ากับ 1:1
ควรสังเกตว่าสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงอาจไม่ตรงกับผลการเทรดจริง ๆ เพราะผลการเทรดอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การทำกำไรแบบเคลื่อนที่ การปิดการเทรดล่วงหน้า เป็นต้น
ความสำคัญของสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง
สมมุติสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงเป็น 1:1 และอัตรากำไรคือ 50% หากหักค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คุณอาจอยู่ในสถานะขาดทุนได้
แต่ถ้าสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงเป็น 2:1 และอัตรากำไรคือ 50% กำไรของคุณจะมากขึ้นเช่นกัน แม้ว่าจะไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หากอัตรากำไรเพียง 35% คุณก็ยังมีกำไร
แน่นอนว่าในสถานการณ์ที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับระบบการเทรดที่ใช้ อาจไม่สามารถทำให้การเทรดที่มีกำไรทั้งหมดถึงเป้าหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น ก่อนการประกาศข่าวสำคัญ คุณอาจต้องปิดการเทรดก่อนเพื่อรักษากำไรบางส่วน
จากภาพด้านบนสามารถเห็นได้ว่าสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่สูงขึ้นจะต้องการการเทรดที่น้อยลงเพื่อบรรลุเป้าหมายกำไร ทำไมไม่ตั้งค่าสัดส่วนนี้ให้เป็น 10:1 เลยล่ะ?
ข้อดีข้อเสียของการปรับสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง
จากที่กล่าวมาข้างต้น สัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่สูงจะทำให้จำนวนการเทรดน้อยลง นี่เป็นข้อดีที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายกำไรที่สูงขึ้นอาจทำให้ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายลดลง
ในการตั้งจุดเข้าซื้อในลักษณะเทรดตลาดกระทิง คุณจะเห็นว่าสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง 1:1 และ 2:1 นั้นค่อนข้างง่ายที่จะทำให้บรรลุ และแม้ในระดับแนวต้านแรก تدการทำกำไร 3:1 ยังมีความเป็นไปได้
แต่ตลาดแทบจะไม่ถึงระดับ 4:1 นับประสาอะไรกับ 5:1 ซึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นถึงกรณีพิเศษของการปรับตัวของตลาดกระทิง เพราะส่วนใหญ่ในลักษณะการเทรดนี้ไม่สามารถบรรลุถึงสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง 3:1 ได้
สัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่ดีที่สุดในตลาดการเทรด
สัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปตามระบบการเทรดและกลยุทธ์ที่นักเทรดใช้ ยกตัวอย่างเช่น นักเทรดที่ทำการค้าที่ปรับปรุงผลกำไร 1 จุดก็จะออกจากตลาด ซึ่งสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงของเขาจะไม่ถึง 2:1
นักเทรดส่วนใหญ่มักใช้สัดส่วน 2:1 ในภาพด้านล่างสองรูปแบบการเกิดรูปกลับตัวในตลาดหมีจะตามด้วยรูปกลับตัวในตลาดกระทิง
สำหรับฉัน การตั้งสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงให้สูงถึง 3:1 ในรูปแบบการเกิดคือสิ่งที่จำเป็น เพราะมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่แข็งแกร่ง และรูปแบบการเกิดมักจะนำมาซึ่งสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่ดี ภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่าสัดส่วน 3:1 สามารถทำได้มากกว่าที่คิดและบางครั้งกำไรอาจกลับคืนได้มากกว่าการปรับตัวเล็กน้อย
โดยรวมสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง 2:1 หรือ 3:1 ในการเทรดก็ถือว่าเหมาะสม
นักเทรดที่ทำการค้ามักจะเลือกสัดส่วน 1:1 หรือต่ำกว่านั้น เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาคืออัตรากำไร มากกว่าสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง นักเทรดที่ถือครองตำแหน่งสามารถมีสัดส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงสูงถึง 10:1 เนื่องจากต้องรอปัจจัยพื้นฐานหรือเทคนิคในระยะยาวเพื่อให้เกิดการtrigger
กล่าวโดยสรุป สถานการณ์เฉพาะควรพิจารณาตามระบบและกลยุทธ์ของนักเทรดแต่ละคน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น